Portfolio simulado — La Gran Crisis · Datos: Screener AR v1.0 · Sin comisiones ni slippage · Simulación con fines de investigación
No constituye asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. ·
Metodología y Términos de uso ·
Screener AR ·
La Gran Crisis
Portfolio simulado "La Gran Crisis" · Última actualización: abril 2026
Es un portfolio simulado y retrospectivo, diseñado para testear la validez de las señales del Screener AR. No gestiona dinero real. Su objetivo es evaluar si las señales de valor generan retornos superiores al benchmark a lo largo del tiempo.
Se abre una posición cuando un activo cumple simultáneamente:
Esto significa que el activo está al menos un 65% por debajo de su máximo histórico medido en dólares al tipo de cambio MEP, y adicionalmente se encuentra en una zona de baja en el rango anual (Zona Valor) o con momentum alcista (Impulso+Valor).
Se cierra la posición en cuanto se cumple el primero de estos criterios:
| (a) Dist. Máx. Hist. > −20% | El activo se aproximó a su máximo histórico en USD-MEP. Se considera "caro históricamente". |
| (b) 30 días sin señal | El activo perdió la señal de compra durante 30 días consecutivos sin recuperarla. |
| (c) 180 días de holding | Corte máximo de permanencia en el portfolio. |
| (d) Stop loss −30% USD-MEP | Pérdida superior al 30% en términos de dólares MEP desde la entrada. |
Equal weight: todas las posiciones tienen el mismo peso. Esto elimina el sesgo de concentración y permite una evaluación objetiva de la metodología de selección (per CFA Institute, "Portfolio Performance Evaluation").
La performance se mide en dos monedas en paralelo: ARS (precio de cierre en BYMA) y USD-MEP ajustado (precio ARS dividido por MEP del día y por el divisor del CEDEAR). El indicador en USD-MEP es el más representativo para el inversor argentino.
Un benchmark válido debe ser investible, medible, apropiado al universo y especificado de antemano. Para este portfolio:
| SPY.BA en USD-MEP | Benchmark primario. Representa la alternativa real del inversor argentino: comprar el ETF S&P 500 como CEDEAR. Si el portfolio no supera a SPY.BA en USD-MEP, la metodología de selección no agrega valor. |
| S&P Merval en USD-MEP | Benchmark local tradicional. Compara el portfolio contra el mercado argentino en su conjunto. |
| Equal-weight todos los activos | Benchmark metodológico: comprar los 427 activos del screener en partes iguales. Si el portfolio filtrado no supera a "comprar todo", las señales no discriminan. |
La comparación formal contra benchmarks requiere historial acumulado. Estará disponible una vez que el sistema lleve al menos 30-60 días operando.
El tipo de cambio MEP (dólar Bolsa) es el precio al que un inversor argentino puede efectivamente convertir pesos en dólares mediante la compra y venta de títulos. Es el costo de oportunidad real de mantener activos en pesos.
Para CEDEARs: USD-MEP adj. = Precio ARS / MEP del día / Divisor (ratio CEDEAR). Para acciones AR: USD-MEP = Precio ARS / MEP del día.
Esta simulación no incluye comisiones de compraventa, spread bid/ask, slippage ni impuestos. Los retornos reales serían inferiores. El precio de entrada y salida es el precio de cierre del día en que se dispara la señal, lo que puede diferir del precio real de ejecución de una orden.
⚠️ AVISO LEGAL
Portfolio La Gran Crisis es una herramienta de investigación financiera personal con fines educativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión, gestión de cartera ni análisis regulado bajo normas de CNV, SEC, FINRA o CFA Institute.
Los datos pueden contener errores o retrasos. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Toda decisión de inversión es exclusiva responsabilidad del usuario.